Senior Quantitativer AnalystIn
Website Schmid Consulting
Das Quantitative Risk Modelling Team dieses Finanzdienstleistungsunternehmens mit Sitz in der Region Zürich entwickelt Risikomodelle, stellt das Stresstesting sicher und ist primärer Ansprechpartner für quantitative Fragestellungen im Risikoumfeld.
Zur Verstärkung des Teams sowie der Möglichkeit von Home-Office suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als Senior Quantitativer AnalystIn.
Ihre Hauptaufgaben
- Entwicklung, Backtesting, Validierung und Kalibrierung von quantitativen Modellen für die Risikomessung (Kredit-, Markt- und operationelles Risiko) inkl. Aufbereitung der Datengrundlage
- Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung
- Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung, der Sicherstellung der Anwenderakzeptanz sowie weitere Themenbereiche wie Risikobereitschaft, Stresstesting und/oder Modellrisiko-Management
- Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden
Sie bringen für diese Position mit
- Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, (Finanz-)Mathematik, Physik, Statistik, Data Science
- Mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Kreditrisiko- (PD, LGD, EAD im IRB-Kontext) oder Marktrisiko-Modellen (VaR, Instrumentenbewertung)
- Sehr gute Programmierkenntnisse in R oder Python, Kenntnisse in PL/SQL, LaTeX und Git von Vorteil
- Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Eigeninitiative und strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Adressatengerechte Kommunikation von komplexen Themenfeldern sowie Verständnis für bankfachliche Aspekte von Risikomodellen
Haben wir Ihr Interesse geweckt und erfüllen Sie das geforderte Anforderungsprofil? Dann freuen wir uns auf Ihre kompletten elektronischen Bewerbungsunterlagen (incl. Motivationsschreiben)